García Rendón, John J.; Bohórquez, Santiago; López, Gustavo; Marín, Fredy
Universidad EAFIT
El objetivo de esta investigación es examinar el efecto que tienen los contratos de largo plazo sobre el precio spot en industrias de generación eléctrica. Por medio de una función exponencial para modelar la función de oferta en mercados spot de generación eléctrica, inicialmente, se explica el comportamiento del precio spot a través de los costos de generación, las condiciones climáticas, las intervenciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la demanda diaria, las cantidades generadas y el precio histórico, por medio de un modelo estocástico se estiman los parámetros y elasticidades dinámicas asociadas a las cantidades que determinan el comportamiento del precio spot.
